所属栏目：保险
【日期】：2024-09-15 【关键词】：鲁棒控制;索赔相依性;共同利益;再保险;投资 【摘要】：本文基于期望效用最大化准则,研究再保险和投资问题.市场上有一个保险人和一个再保险人.通过使用外推偏差法,得到索赔相依下的保险模型.通过最大化保险人和再保险人各自财富的加权,体现他们的共同利益.在模糊厌恶框架下,建立鲁棒随机优化问题.利用随机控制和随机动态规划理论求解鲁棒随机优化问题,得到鲁棒最优再保险和投资策略的显式解.最终,通过数值实验解释模型参数对鲁棒最优再保险和投资策略的...
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