所属栏目：数学
【日期】：2024-08-15 【关键词】：渐近式;一致性;随机收益;破产概率;风险模型 【摘要】：本文考虑一类利用càdlàg过程刻画保险盈余的随机投资收益,并利用二元上尾独立刻画保险索赔额之间相依结构的保险风险模型.一方面,本文提出条件(6),在此条件下得到该风险模型有限时间破产概率的一致渐近估计式.另一方面,考虑到条件(6)的普适性,本文发现很多重要的随机过程都满足条件(6),如Lévy过程, Vasicek模型, Cox-Ingersoll-Ross (CIR)模型和...
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