中国内地股票市场板块泡沫存在特征与传染机制——基于GSADF检验法与R-Vine Copula模型.pdf

所属栏目:金融

【日期】:2024-09-14
【关键词】:股票市场泡沫;GSADF检验;Copula模型
【摘要】:面对国内宏观经济下行压力和金融市场超预期等多因素挑战,我国内地股票市场易产生周期性泡沫与金融系统性风险问题。本文基于2011年9月至2023年7月我国部分股指数据,对可能存在的周期性泡沫进行存在性检验,探讨泡沫存在特征与泡沫期起止时间。构建R-Vine Copula模型识别风险传染的核心股指,建立条件结构探究传染相关性与传染机制。研究表明,样本期内股指序列均存在泡沫,情绪循环性...


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