【日期】：2023-11-15 【关键词】：序列相关性;横截面相关性;时变copula;金融风险管理;条件分位数
【摘要】：在金融市场中，对金融资产的尾部风险的精准度量一直是研究者关注的焦点。本文提出了一个新的二元时间序列模型，用来计算和预测金融资产的在险价值（Va R）和条件在险价值(Co Va R)。该模型可以同时捕捉二元时间序列中存在的序列相关性和横截面相关性，从而提高估计和预测的精度。本文在模型推导中给出了该二元时间序列模型的参数估计值，并且基于plug-in方法给出了Va R和Co Va ...
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