所属栏目：金融
【日期】：2023-11-16 【关键词】：投资组合;风险平价策略;条件在险价值;资产配置 【摘要】：由于在险价值(VaR)度量尾部损失风险时不满足次可加性等性质,文章建立基于条件在险价值(CVaR)的风险平价投资组合模型,通过数值计算给出投资组合策略实现方法.以夏普比率、最大回撤和卡玛比率作为业绩评价指标,将基于CVaR的风险平价投资策略与常见的投资组合策略进行对比,数值实验结果表明,风险平价类策略的综合表现相较于等权组合投资策略、最大夏普组合投资策略与全局最小方差组合投资策...
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