所属栏目：金融
【日期】：2024-07-14 【关键词】：风险管理;可持续投资;锥约束;谱风险测度;ESG-SR有效前沿 【摘要】：近年来,越来越多的投资者将环境、社会、治理(ESG)等因素纳入到投资决策过程中,基于ESG投资理念的投资模式逐渐盛行,但现有基于ESG投资理念的决策模型的研究忽视了社会责任投资者管理损失左尾的需求.基于此,文章综合考虑收益波动及发生小概率极端事件引致的损失,利用方差和谱风险两种迥异风险度量,构造可兼顾管理对称中心风险和非对称下偏风险的混合风险测度,以塑造更有利的期末财富概率分布...
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