所属栏目：金融
【日期】：2024-04-15 【关键词】：新能源股票市场;多元GARCH模型;CCC-GARCH模型;DCC-GARCH模型;ADCC-GARCH模型 【摘要】：本文利用2017年9月至2022年9月中国中证新能源指数、中证航空主题指数、中证医药健康100策略指数、中证农业主题指数和中证有色金属指数的交易日收盘价数据，采用3种多元GARCH模型(CCC-GARCH、DCC-GARCH和ADCC-GARCH)探索中国新能源公司与航空公司、医药健康公司、农业公司以及有色金属公司之间的动态股票收益与波动相关性。条件均值方程的估计结果显示，航空...
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